投资组合的标准偏差计算公式,标准偏差值如何计算

投资组合方差计算公式 2023-12-20 16:49 702 墨鱼

投资组合方差计算公式

投资组合的标准偏差计算公式,标准偏差值如何计算

公式12.特雷诺系数法：基于CAPM，与夏普系数法的区别在于它只考虑系统性风险，不考虑运行系统性风险。公式13.詹森系数法：也是基于CAPM。它表示"标准差"（standarddeviation），也称为"标准差"，可以通过计算方差的算术平方根得到。标准差代表每个数据与均值的距离，反映了数据集的离散程度。计算标准差

1.使用标准差来衡量风险。此时的标准差计算公式为：其中'为标准差，Pi为预期投资回报，P_ii为一系列可能事件发生的概率，ri为可能事件发生时的投资回报。 1.使用标准差来衡量风险。此时的标准差计算公式为：其中σ为标准差，Pi为预期投资回报，P_ii为一系列可能事件发生的概率，ri为可能事件发生时的投资回报。

使用此函数可以在单元格范围内搜索项目并返回该项目在该范围内的相对位置。例如，如果范围A1:A3包含值5、7和38，则公式=MATCH(7,A1:A3,0)将返回数字2，因为7是范围。如果x1,x2,,x为一组数据，则其算术平均值的计算公式为：(1)(2)几何平均值几何平均值的计算公式为：(2)求几何平均值时，两边取对数，即(3)，然后计算对数。几何平均数

变异系数的计算公式为：变异系数C_V=(标准差SD/均值mean)×100%变异系数仅在均值不为零时定义，一般适用于均值大于零的情况。一个投资组合的变异系数和标准差可以计算如下：在上面的例子中，我们假设这两个资产的标准差分别为10和16，两个资产之间的相关系数为1。投资组合的标准差计算如下：atP=Sqrt(0.6^2*10^2+0.4^2*

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标签：标准偏差值如何计算