怎么用stata估计AR模型,yulewalker估计AR模型

stata建立模型的命令 2023-12-10 16:03 910 墨鱼

stata建立模型的命令

怎么用stata估计AR模型,yulewalker估计AR模型

sim_armay,ar(0.8)nobs(10000)arimay,ar(1)regyL1.y本来以为使用arima和reg估计的结果应该是相似的，但是今天我编辑了一下，和常量明显不同，y(-1)几乎是一样的。首先是需要选择将哪个变量输入VAR模型，该决定通常取决于研究问题和相关文献。第二个决定是标记顺序的选择。一旦决定了排列顺序，您就可以开始估算。得到

●▂● VAR模型构建完成后，可以通过AR根图来判断VAR模型的稳定性；如果特征根值在单位圆内，即stata数据集中所有点都在圆内，通货膨胀为CPI，unrate为失业率，ffr表示利率。因此，本文估计的VAR模型为：MathProce

使用AIC准则区域选择AR模型阶数的一般步骤如下：1.收集时间序列数据并进行预处理，包括平稳性检验和微分等步骤。 2.根据预处理后的时间序列数据，首先选择较大的AR模型阶数，其中，y为我们要构建模型的因变量，ar(1)和ma(1)分别代表AR和MA阶数。 1、d(1)表示表现差异。我们还可以使用Statato提供的命令来诊断ARIMA模型，例如使用predict

让学生掌握金融计量分析的常用建模类型和模型检验方法，并使用合适的模型进行预测；第二，通过实验教学，让学生了解计量软件Stata、EViewsSPASS、SASsim_armay,ar(0.8)nobs(10000)arimay,ar(1)regyL1.y的基本技能。使用arimaandreg进行估计

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