stata回归系数不显著,回归系数不显著还有意义吗

回归系数小但显著 2023-12-19 17:10 476 墨鱼

回归系数小但显著

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如果方法和数据都没有问题，如果回归结果仍然不显着，则考虑模型是否存在内生性干扰。内生首先看F检验值，如果整体线性检验不显着，说明模型设置不合适，需要使用其他模型形式，例如非线性回归模型。如果替代模型的回归系数t检验拒绝原假设（

回归系数不显着是很常见的现象，特别是对于刚接触实证分析的同学来说，因为很多不正规的操作最终都会导致回归系数不显着。比较常见的包括模型选择不当、测量变量指标选择不当等，这些都没有被Stata的显着结果自动筛选命令计算在内。排列并组合输入的变量，逐一尝试，并挑选出明显的变量。目前支持的回归命令包括这些3。单击命令即可自动过滤控制变量。 4.同时删除

控制变量之间存在相关性，并且它完全通过控制变量的"路径"影响被解释变量，则估计系数不显着（情况2）和控制（需要注意的是，这只是必要条件，而不是充分条件。因为，当存在严重的共线性或伪回归问题时，也会表现出高R^2的特征。参见"Stata"：协整还是伪回归？》莲香汇最新话题直播3

用stata做时间序列的多元线性回归，但用一阶差分序列做线性回归，系数不显着。全国人大经济论坛-经济管理之家:分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济、金融、管理、stata结果不显着怎么办？从我的论文写作经验来看，我的第一次实证测试结果大多意义不大，但经过几个步骤的处理后，结果基本可以达到理想值；相反，如果遇到只经过一次测试就得到理想结果的样本，就会引起重视。

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