什么时候用稳健标准误,稳健标准误结果怎么看

不用稳健标准误可以吗 2023-12-03 14:36 281 墨鱼

不用稳健标准误可以吗

什么时候用稳健标准误,稳健标准误结果怎么看

由于在异方差Var(β^j|)下，进行FGLS时，需要求异方差情况下正确的醇系数估计量的方差，即求异方差稳健的标准误差。此时，干扰项的协方差矩阵为对角矩阵。不同观测点在主对角线上的方差可以取不同的值。

使用面板数据时，通常可以使用聚类稳健标准误差来确保模型的稳健性。此外，如果在STATA中使用聚类鲁棒性，则可以通过在"reg"或"xtreg"语句后添加可选命令"robust"来获得异方差鲁棒标准错误。但该方法有一个假设：剩余项是独立分布的。经典的线性回归有"

?▽? 稳健标准误在变异结构未知的社会科学中很有用。稳健标准误差通常比非稳健标准误差大。当样本量较大且存在异方差时，可以采用稳健标准误差加稳健标准误差的方法来克服异方差。使参数估计和假设检验更加高效。

∪▂∪ 第三，单向聚类稳健标准误差（也称为Rogers或Huber-White标准误差）用于调整横截面维度或时间序列维度内可能的相关性，具体取决于聚类的维度。第四，使用Fama-MacBeth程序调整横截面数据通常会出现异方差问题。因此，对于横截面数据我们一般使用异方差稳健的标准误差。当然，你可以做BP检验或White检验或其他异方差检验。使用方差测试来确定您的模型是否异质。

从理论上讲，聚类稳健标准误差是最好的统计最高水平，但是这会使标准误差非常大，所以一般我们不需要使用它。可见稳健标准误差的使用很广泛。如果大样本中存在异方差，就会使用它。，如果不存在异方差，使用和不使用就会有区别。

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标签：稳健标准误结果怎么看