garch模型中能加入自变量吗,VaR和GARCH模型关系

怎样看懂GARCH模型回归结果 2023-12-19 12:47 115 墨鱼

怎样看懂GARCH模型回归结果

garch模型中能加入自变量吗,VaR和GARCH模型关系

FF模型通过对除市场回报之外的多个变量的投资组合回报进行回归来扩展CAPM。从一般数据科学的角度来看，FF将CAPM的简单线性回归（我们有一个自变量）扩展到多元线性回归（我们有很多自变量）。Sims提出SVAR模型是因为他对以前的大规模宏观经济模型感兴趣。对外生变量施加的无根据的限制持怀疑态度。Simstable

典型的garch(p,q)模型如下：该模型由三部分组成。均值方程对应于式(1)，分布假设对应于式(2)，方差方程对应于式(3)。对三部分进行适当的评估。变形后，可以形成egarch模型、ARCH模型和GARCH模型。RobertF.EngleCliveW.J.Granger本章模型与之前学习的异方差的区别：虽然随机扰动项的无条件方差不变，但条件方差却根据规则变化。数量。介绍-

ˋ▽ˊ 28GARCH的参数约束由ARCH模型可知将上式代入GARCH模型，可得29在ARCH模型中，无条件方差为30在ARCH模型中，无条件方差为30同样，在ARCH模型中，峰度被忽略，通过AddGARCH模型来消除条件异方差。通过对残差的检验，作者发现模型的残差不服从正态分布，存在一定的右偏。因此，在建立GARCH模型时，将标准化残差的分布改为分布，

ARCH模型的本质是利用残差平方序列的等阶移动平均来拟合当期异方差函数值。由于移动平均模型具有自相关系数的等阶截断，因此ARCH模型实际上只适合异方差函数的短期自相关函数。本文试图寻找更合适的统计回归方法，将不同的股票筛选组合成一个由三只股票和目标股票组成的证券投资组合组成的资产组合，然后利用AR-GARCH模型对集中化的股票进行分析。

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标签： VaR和GARCH模型关系