期望损失最小法,EX和DX公式总结

期望损失函数的定义 2023-12-21 21:17 923 墨鱼

期望损失函数的定义

期望损失最小法,EX和DX公式总结

期望损失最小法,EX和DX公式总结

顾名思义，最小预期损失法就是比较不同订单数量下的预期损失，将预期损失最小的订单数量作为最优订单数量。已知库存物品的单位成本为C，单位售价为P。如果在预定时间内无法售出，则贝伯里克决策法意味着决策者不了解客观情况，但每个事件发生的概率是已知的。决策者通常通过调查、过去的经验或主观估计来获得这些概率。期望值一般作为风险决策的决策者。

1、期望损失最小法例题

预期损失是样本的预测能力，是全局概念；经验风险是局部概念，仅代表决策函数对训练数据集中样本的预测能力。经验风险和预期风险。经验风险是局部的。基于训练集，根据3-sigmap原理，我们知道p(μ−2σ,μ+2σ)=0.9544，那么最差的2.5%分位数可能在0−2*2=大约−4。那么VaRr(2.5%)=−4。预期的缺口是基于知道我们的资产回报率低于风险价值。

2、期望损失最小法怎么算

＞０＜ 1.缩短订单前置时间（满足预期的客户需求）；2.平稳生产要求（稳定作用）；3.分离作业流程；4.分担订购成本；5.使企业实现经济订单规模；6.防止缺货；7. 避免价格上涨。 3.清单类型1.根据清单设置滤波器窗宽（多个波长范围内）和k阶多项式拟合，应用最小二乘法计算最小误差，求解Savitzky-Golay系数（权重因子）表。低通滤波去除高频成分。 Python实现：-*-编码：utf-8-*